앞으로 금융그룹은 자본적정성이나 내부거래 등 그룹별 리스크 관리사항을 점검·평가해야 한다.

금융당국은 이달부터 시범운영되는 '금융그룹 통합감독제도'에 대한 위험관리실태 평가기준을 1일 공개했다.

금융당국에 따르면 통합감독제는 금융그룹 리스크를 체계적으로 관리·감독하기 위해 마련됐다. 그동안 업권별 감독 사각지대에 있었던 상호출자·내부거래·위험전이 등 금융회사 간 거래 등의 금융리스크를 감독한다.

삼성·한화·교보생명·미래에셋·현대차·DB(옛 동부)·롯데 등 7개 복합금융그룹이 대상이다. 이달부터 시범 운영된다.

이에 금융당국은 그룹별 리스크 관리사항을 점검·평가하기 위한 평가 세부기준안을 마련했다. 평가항목은 감독원칙 핵심 권고사항을 반영해 총 4개부문 18개로 구성했다.

원칙적으로 금융그룹 대표회사에 대해 매년 1회 평가하는 방식으로 진행되지만, 그룹 위험 수준 등을 감안해 조정이 가능하다. 큰 틀에서 ▲그룹 위험관리체계(30%) ▲자본적정성(20%) ▲내부거래 및 위험집중(20%) ▲지배구조·이해상충(30%) 등이 평가된다.

우선 그룹 차원의 통합 위험관리체계가 적정하게 구축·운영되는지 여부를 점검한다. 감독자는 금융그룹 경영전략과 위험감수성향을 적절히 설정하고 모든 소속회사에 같은 전략이 실행되도록 요구해야 한다.

이를 위해 대표회사 이사회의 권한 및 역할(10%), 그룹위험 정책(10%), 그룹위험 모니터링(10%) 등이 평가된다.

뉴시스에 따르면 자본 적정성도 주요 평가항목 중 하나다. 그룹 자본구조의 질적측면과 자본적정성 관리정책이 그룹차원에서 위험요소를 적절히 고려하고 있는지를 살필 계획이다.

이를 위해 자본구조(10%)와 자본정책(10%)을 평가항목에 포함했다. 가령 보통주 자기자본비율이나 총자기자본비율 등 자본의 손실흡수 가능성을 점검한다. 내부자본 인식 및 평가의 적정성이나 자본적정성 유지정책의 타당성 등도 살핀다.

또 다른 주요 평가항목은 위험집중·내부거래다.

비금융계열사와 금융계열사, 금융계열사와 금융계열사 간 위험이 집중되고 내부거래로 인해 금융그룹 부실화 위험이 있는지 평가한다.

지배구조·이해상충도 평가한다.

금융그룹의 지배구조 리스크로 이해상충 문제가 일어나지 않을지, 이를 방지하기 위한 내부통제체계가 적정한지도 살필 계획이다.

이를 위해 금융그룹 외부지분 비중이나 금융그룹 내 차입출자 비중과 같은 지표도 살핀다. 주주구성의 안정성 등이 금융그룹 건전성에 미치는 영향을 평가해 소유·지배구조의 안정성 등을 살피기 위해서다.